大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于财务风险指标体系是什么的问题，于是小编就整理了2个相关介绍财务风险指标体系是什么的解答，让我们一起看看吧。
- 衡量风险三个指标及含义是什么？
- 新巴塞尔协议的框架下，流动性风险监管指标包括哪些？
衡量风险三个指标及含义是什么？
贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e) 前两种数值越大,代表风险越高；夏普指数越大,则代表风险承担得越值得。
贝塔系数是用来衡量单一
股票或者基金与参考指标间的相对变化关系.贝塔系数越大,代表基金
净值变动相对于大盘越大 波动值是一个
投资工具回报的
可能的变动程度。波动值越大,这种投资工具未来
价格变动的程度越大。夏普指数,则是一个经过风险调整后的
绩效指标。若为正值,则代表基金
报酬率高过波动风险；若为负值,则代表基金
操作风险大过
报酬率
贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e) 前两种数值越大,代表风险越高；夏普指数越大,则代表风险承担得越值得。
贝塔系数是用来衡量单一股票或者基金与参考指标间的相对变化关系.贝塔系数越大,代表基金净值变动相对于大盘越大 波动值是一个投资工具回报的可能的变动程度。波动值越大,这种投资工具未来价格变动的程度越大。夏普指数,则是一个经过风险调整后的绩效指标。若为正值,则代表基金报酬率高过波动风险；若为负值,则代表基金操作风险大过报酬率
衡量风险三个指标：贝塔系数、波动值、夏普指数。三个指标的含义是分别为：
1、夏普指数是指为一经风险调整后之绩效指标。夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度，代表投资人每多承担一分风险，可以拿到较无风险报酬率（定存利率）高出几分的报酬。
2、贝塔系数是一种风险指数，用来衡量个别股
票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况，反映的是一种证券或一个投资证券组合相
对于大盘的表现情况。
3、波动率是标的资产投资回报率的变化程度的度量。
新巴塞尔协议的框架下，对于银行流动性监管有四个主要指标，即：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例。
1、流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。
计算公式：流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量
2、净稳定融资比例是金融危机后巴塞尔委员会提出的另一个流动性监管指标，用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。
根据中国银监会2011年关于中国银行业实施新监管标准的指导意见，商业银行的净稳定融资比例均不得低于100%。
3、贷存比，即银行资产负债表中的贷款资产占存款负债的比例，又称存贷比。影响贷存比变化的主要因素包括国家对银行贷存比的上限管理（会逐步放开）、国家针对***增速实施的宏观调控政策、存款由于利率变动或居民拓宽投资理财渠道（如居民将存款更多地投向股市就会提升银行贷存比）、以及各家银行不同的资产质量状况和经营策略等因素。
4、流动性比率是最常用的财务指标，它用于测量企业偿还短期债务的能力。其计算公式为：流动性比率=流动资产/流动负债，其计算数据来自于资产负债表。一般说来，流动性比率越高，企业偿还短期债务的能力越强。一般情况下，营业周期、流动资产中应收账款数额和存货的周转速度是影响流动性比率的主要因素。
到此，以上就是小编对于财务风险指标体系是什么的问题就介绍到这了，希望介绍关于财务风险指标体系是什么的2点解答对大家有用。
