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1、偏度为正（正偏态）就意味着在概率密度函数右侧的尾部比左侧的长，绝大多数的值（但不一定包括中位数）位于平均值的左侧。 峰度 ：衡量实数随机变量概率分布的峰态。峰度高就意味着方差增大是由低频度的大于或小于平均值的极端差值引起的。
2、最低到过682元，也就是说在这三个月中， 茅台的股价一直围绕着735这个均值在上下波动，这种对均值的偏离幅度其实就叫做方差（variance） ，也就是我们平时所说的“波动率”——波动率是最常见的衡量风险的测度。
3、当然，衡量风险的量不止方差，还有偏度、肥尾等，感兴趣的可以自己查阅，并学习，给自己的投资加上一个刹车，以获得更安全的体验。
可以从以下几个方面进行描述 集中趋势的测度（众数、中位数、分位数、均值、几何平均数、切尾均值）。集中趋势又称“数据的中心位置”、“集中量数”等。它是一组数据的代表值。
第一，比较法进行比较时，用的是过去的收益，而没有考虑收益的成长性；第二，比较法认为影响股价的因素仅仅是股票的收益，显然存在片面性。（2）价差法 价差法测算股票投资风险的基本原理是波动原理，它认为股价波动大的股票其投资风险也大，股价波动小的股票其投资风险也小。
风险测度的常用方法：风险测度通常使用概率统计、敏感性分析、专家评估等方法来评估风险的大小。这些方法可以帮助评估者量化风险的概率和潜在损失，从而为决策者提供有关风险的准确信息。同时，根据这些评估结果，组织和个人可以制定相应的应对策略和措施来应对和管理风险。
资产风险的测度分为四个步骤：识别风险、测量风险、处理风险以及风险管理的评估和调整。测量风险是核心环节，合理选择风险度量指标和计算方法对提高风险测度质量至关重要。风险测度包括多种指标和方法，如历史模拟法、协方差矩阵法、蒙特卡罗模拟法、期望亏空（ES）和最大回撤。
系统性金融风险的测度涉及到一系列的指标，以下是一些常用的指标：CoVaR：CoVaR（ConditionalValueatRisk）是一种用来衡量单个资产或资产组合在特定置信水平下的最大损失的统计量。它考虑了资产收益的历史分位数，并假设未来的收益遵循同样的分布。
如何处理严重天气、自然灾害、战争等问题。统计建模方法：例如，使用因子分析和协整分析等技术识别在股票、债券和商品价格之间存在的统计关系。需要注意的是，以上方法不是完整的风险测度工具，应该根据投资类型和组合特征选择相应的方法，并在数据质量、统计假设、事件情境等方面进行谨慎分析和有效的验证。
1、标准差测度的是数据离散程度的风险。标准差是统计学中用于衡量数据分布离散程度的一个重要指标。它反映了数据集中各数值与平均值之间的差异程度。具体来说，标准差通过计算每个数值与平均值之差的平方的平均数的平方根来得到。
2、【答案】：B，D 【解析】贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险，选项B、D是同一个意思，系统风险也称为是市场风险，非系统风险也称为是特有风险。
3、标准差强调的是某个证券自身的波动，波动越大，相差越大，是绝对波动的概念。例如证券A的标准差是证券B的标准差是25 ，则证券B整体的波动比较小，证券A整体的波动比较大，标准差既测度系统风险（市场风险、不可分散风险），也测度非系统风险（特有风险、特殊风险、可分散风险）。
4、没有解释意义。标准差与方差计算比较简便，又具有比较好的数学性质，是应用最广泛的统计离散程度的测度方法。但是标准差与方差只适用于数值型数据。此外，与均值一样，它们对极端值也很敏感。标准差反映的是整体风险，整体风险是包含特有风险的（即非系统风险），因此标准差也反映了非系统风险。
5、在金融领域中，常用的风险绝对测度是标准差。标准差是对一组数据的离散程度的度量，它测量的是一组数据的变异程度，即数据点离其平均值的距离。在金融领域中，标准差通常被用来度量某个资产或投资组合的波动性，即价格或收益率的变化程度。
β值和标准差都是用来测度风险的,它们的区别在于
标准差刻画的是证券自身的波动程度，数值越大，表明波动越剧烈，它既衡量市场风险（不可分散风险），也涉及非系统风险（可分散风险）。投资组合理论指出，尽管组合报酬率是单个证券期望值的加权平均，但风险并非简单相加，通过组合可以分散风险。贝塔系数则侧重于证券对市场的相对波动，以市场整体作为参照。
标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；证券A的标准差比证券B小，我们说，证券A的整体波动风险比较小，证券B的整体波动风险比较大。标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specificrisk。
标准差即波动幅度，越大，代表收益率变动越高，风险越大，贝塔系数值越大，收益变化幅度相对大盘越大，越小相对大盘变化越小，如果是负值则显示基金与大盘变动方向相反 考察基金业绩应当不仅考虑收益，还应考察为获取收益而承担的风险。
答案：BD 解：β值只反映系统风险（又称市场风险）。而标准差反映的是企业的整体风险，它既包括系统风险，又包括非系统风险（特有风险），所以A选项是错误的；财务风险和经营风险既可能有系统风险，又可能有特有风险，所以C选项也是错误的。
风险测度是什么
风险测度是对风险大小进行量化评估的过程。风险测度主要通过统计分析和概率理论来评估某一事件发生的可能性和由此带来的潜在损失。这是风险管理中的重要环节，它有助于组织和个人理解风险的性质和影响，从而制定针对性的应对策略。
在金融领域中，常用的风险绝对测度是标准差。标准差是对一组数据的离散程度的度量，它测量的是一组数据的变异程度，即数据点离其平均值的距离。在金融领域中，标准差通常被用来度量某个资产或投资组合的波动性，即价格或收益率的变化程度。
风险测度就是各种风险度量指标的总称。 金融风险测度理论的三阶段 风险测度理论的发展大致经历了三个阶段：首先是以方差和风险因子等为主要度量指标的传统风险测度阶段；其次是以现行国际标准风险测度工具VaR为代表的现代风险测度阶段；最后是以ES为代表的一致性风险测度阶段。
事前和事后风险测度的区别
1、事前风险测度和事后风险测度的主要区别在于，它们分别关注风险事件发生前后的不确定性和实际影响。事前风险测度通常在风险事件发生前进行，旨在评估特定事件或决策可能带来的潜在风险。这种风险测度主要关注不确定性，即未来可能发生的各种情况以及这些情况发生的概率。
2、②可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小； ③不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，这是传统金融风险管理所不能做到的。 （三）应用 ①用于风险控制。
3、风险识别风险识别是管理风险的第一步，包括确认风险和评估风险两项内容。具体而言，它要求投资者应首先确认其自身所面临的风险类别和风险来源，然后评估风险发生的概率以及可能会带来的影响。
